Atr ช่อง ฝ่าวงล้อม ระบบ backtest ผล

+

ATR ช่องฝ่าวงล้อมระบบ backtest ผล ATR ช่องฝ่าวงล้อมระบบ backtest ATR ช่องฝ่าวงล้อมระบบ backtest ในบทความก่อนหน้านี้ ฉันครอบคลุมพื้นฐานของกลยุทธ์นี้ ในบทความนี้ผมจะโพสต์กลับมาทดสอบผลของมันใน Nifty ในบางขั้นตอนต่อมาผมจะทำเช่นเดียวกันสำหรับธนาคาร Nifty ฉันทบทวนระบบบนพื้นฐานของผลกำไร, เบิกถอนรายละเอียดความเสี่ยงและการกระจาย R ตามที่ผมพารามิเตอร์เหล่านี้รูปแบบหลักของการทดสอบระบบ ระยะเวลาการทดสอบมกราคม 1996 เพื่อมิถุนายน 2013 เลื่อนหลุด 5% คณะกรรมการ 0.05% ต่อด้านข้างของมูลค่าการทำธุรกรรม ความเสี่ยงต่อการค้า 1% ของทุน ผลการทดสอบ วาดเส้นโค้งส่วนของผู้ถือหุ้นลง Curve ควรจะมั่นคงและจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างราบรื่น โดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาดก็ควรเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนของในระบบนี้เพิ่มขึ้นจาก $ 250,000 ถึง $ 625,609 ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา เป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.4% ต่อปี โค้งทุนเป็นส่วนใหญ่แบน 1996-2002 และต่อมาเพิ่มขึ้นวิ่งกระทิงของปี 2003 ระบบนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ที่นำมาใช้ ATR ช่องฝ่าวงล้อมระบบ backtest ผล Curve ทุนและเบิก ATR ช่องฝ่าวงล้อมระบบ backtest ผล R R กระจายหลายถูกกำหนดให้เป็นความเสี่ยง ในระบบนี้ฉันได้นำความเสี่ยงเริ่มต้นเป็น 1% ของผู้ถือหุ้นต่อการค้า หากระบบการค้าที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วในช่วงเวลาขาดทุนสูงสุดทำให้การซื้อขายควรให้ความสูญเสียภายใน 1 R หรือบางครั้ง 2 อาร์ในทำนองเดียวกันเมื่อผลกำไรของระบบการซื้อขายสูงสุดควรจะให้ผลกำไรดังกล่าวข้างต้น 1R ยิ่งใหญ่ยิ่งดี. วิธีนี้สะสมกับการค้าทุกครั้งที่เราจะมีการบวกสุทธิ R และบัญชีจะเติบโต