คู่มือเพื่อ กลยุทธ์ เทรดดิ้ง เต่า

+

คู่มือเพื่อกลยุทธ์เทรดดิ้งเต่า ซื้อขายเต่าเป็นชื่อที่กำหนดให้ครอบครัวของแนวโน้มกลยุทธ์การดังต่อไปนี้ ก็ขึ้นอยู่กับกฎกลง่ายที่จะเข้าซื้อขายเมื่อราคาแยกออกจากช่องระยะสั้น มีเป้าหมายที่จะนั่งแนวโน้มระยะยาวจากจุดเริ่มต้น ซื้อขายเต่าเกิดจากการทดลองในปี 1980 โดยสองผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สเป็นผู้บุกเบิกที่ได้รับการถกเถียงกันว่าผู้ประกอบการค้าที่ดีเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์โดยธรรมชาติหรือไม่ว่าใครจะได้รับการอบรมการค้าที่ประสบความสำเร็จ เต่าพัฒนาง่ายชนะระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลที่สามารถนำมาใช้โดยผู้ประกอบการที่มีระเบียบวินัยใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา "การซื้อขายเต่า" ชื่อที่ได้รับการบันทึกให้เป็นไปได้หลายต้นกำเนิด สำหรับผมมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า "ช้า แต่แน่ใจว่า" ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบนี้ ในทางตรงกันข้ามกับที่ซับซ้อนระบบกล่องดำกฎซื้อขายเต่าจะเพียงพอที่ง่ายและสะดวกสำหรับคุณที่จะสร้างระบบของตัวเองฉันขอแนะนำว่า รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของการซื้อขายเต่าเป็นคู่มือ และพวกเขาต้องลำบากของการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และข้อ จำกัด ที่มีความเสี่ยง แต่ผู้ค้าเครื่องจักรกลในปัจจุบันสามารถใช้ขั้นตอนวิธีการตามพารามิเตอร์ที่เต่าจะแนะนำพวกเขาประสบความสำเร็จในการซื้อขาย และเช่นเคยกุญแจสู่ความสำเร็จการซื้อขายอยู่ในระเบียบวินัยที่สอดคล้องกัน ซึ่งตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายเต่า? การตัดสินใจครั้งแรกของคุณคือที่ตลาดการค้า ซื้อขายเต่าจะขึ้นอยู่กับการจำและกระโดดบนเรือในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มในระยะยาวในตลาดสูงของเหลวมักฟิวเจอร์ส นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาวเป็นของหายากที่คุณจะต้องเลือกตลาดที่มีสภาพคล่องที่คุณสามารถหาโอกาสในการซื้อขายมากพอ รายการโปรดของฉันอยู่ใน CME: สำหรับ Agriculturals ผมชอบข้าวโพดถั่วเหลืองและซอฟท์แดงข้าวสาลีฤดูหนาว ดัชนีตลาดหุ้นที่ดีที่สุดคือ E-มินิ SP 500, E-มินิ NASDAQ100 และ E-มินิดาวโจนส์ ในกลุ่มพลังงานที่ฉันชอบน้ำมันดิบ E-mini (CL) natgas E-mini และน้ำมันทำความร้อน และใน Forex ก็ AUD / USD CAD / USD EUR / USD, GPB / USD และ JPY / USD จากกลุ่มอัตราดอกเบี้ยของตราสารอนุพันธ์ผมชอบ Eurodollar T-พันธบัตรและกระทรวงการคลัง 5 ปีหมายเหตุ สุดท้ายในโลหะผู้สมัครที่ดีที่สุดอยู่เสมอทอง, เงินและทองแดง ตั้งแต่การซื้อขายเต่าเป็นกิจการในระยะยาวมีจำนวน จำกัด ของสัญญาณรายการประสบความสำเร็จคุณควรเลือกกลุ่มค่อนข้างกว้างของฟิวเจอร์ส ผู้ข้างต้นเป็นรายการโปรดของฉันแม้ว่าคนอื่นจะทำงานได้ดีหากพวกเขากำลังมีสภาพคล่องสูง ยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาผมเคยมีการซื้อขายยูโร Stoxx 50 ฟิวเจอร์สกับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ผมเพียงทำสัญญาการค้าที่ใกล้ที่สุดเดือนจนกว่าพวกเขาภายในไม่กี่สัปดาห์ที่หมดอายุ เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้อง ฉันมักจะดูและการค้าฟิวเจอร์สเดียวกัน ขนาดตำแหน่ง กับการซื้อขายเต่าคุณจะตีออกหลายครั้งสำหรับแต่ละวิ่งกลับบ้านคุณจะตี นั่นคือคุณจะได้รับสัญญาณจำนวนมากที่จะเข้าสู่การซื้อขายจากการที่คุณจะหยุดออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในไม่กี่ครั้งที่เมื่อคุณขวาคุณจะเข้าสู่การค้าการชนะที่แม่นยำช่วงเวลาที่เหมาะสม - จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแนวโน้ม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงอยู่รอดของคุณขึ้นอยู่กับการเลือกขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม คุณจะต้องเขียนโปรแกรมระบบการซื้อขายทางกลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำงานออกจากเงินในการหยุดลึกหนาบางก่อนกดปุ่มวิ่งกลับบ้าน ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องร้อยละขึ้นอยู่กับความผันผวน ที่สำคัญในการซื้อขายเต่าคือการใช้ตำแหน่งความเสี่ยงความผันผวนตามที่คงที่ โปรแกรมอัลกอริทึมตำแหน่งขนาดของคุณเพื่อที่จะเรียบออกความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์โดยการปรับขนาดของตำแหน่งของคุณให้เป็นไปตามค่าเงินดอลลาร์ของแต่ละประเภทของแต่ละสัญญา นี้ทำงานได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบการค้าเต่าเข้ามาในตำแหน่งซึ่งประกอบด้วยทั้งที่น้อยกว่าการทำสัญญาค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรืออื่น ๆ เพิ่มเติมสัญญาน้อยกว่าค่าใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนพื้นฐานในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่นเมื่อเต่าซื้อขายสัญญาขนาดเล็กที่ต้องใช้การพูด, $ 3,000 ในระยะขอบผมซื้อ / ขายเพียงหนึ่งสัญญาดังกล่าวในขณะที่เมื่อฉันเข้าสู่ตำแหน่งที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง $ 1,500 ในระยะขอบผมซื้อ / ขาย 2 สัญญา วิธีการนี​​้จะทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายในตลาดที่แตกต่างกันมีโอกาสที่คล้ายกันสำหรับการสูญเสียเงินดอลลาร์หรือได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ในขณะที่ความผันผวนของตลาดที่กำหนดต่ำผ่านการซื้อขายเต่าที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่คุณจะยังคงชนะใหญ่เพราะคุณกำลังถือมากขึ้นของสัญญาว่าในอนาคตน้อยระเหย วิธีการคำนวณและใช้ประโยชน์จากความผันผวน - แนวคิดของ "N" การ เต่าต้นที่ใช้ตัวอักษร N ในการกำหนดต้นแบบความผันผวนของตลาด ไม่มีข้อความจะถูกคำนวณเป็นย้ายชี้แจง 20 วันช่วงที่แท้จริง (TR) อธิบายเพียง, N คือการเคลื่อนไหวของราคาวันเดียวโดยเฉลี่ยในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งการเปิดช่องว่าง ยังไม่มีข้อความที่ระบุไว้ในหน่วยเช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณควรจะเขียนโปรแกรมระบบการซื้อขายเต่าของคุณในการคำนวณช่วงความจริงเช่นนี้ ช่วงที่แท้จริง = ค่าที่มากกว่า: วันนี้ลบสูงต่ำของวันนี้หรือวันนี้สูงลบปิดของวันก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้าปิดลบในวันนี้ต่ำ ในชวเลข: TR = (สูงสุด) TH TL; หรือ TH PDC; หรือ PDC TL ทุกวันไม่มีข้อความจะถูกคำนวณเป็น: [(19 x PDN) + TR] / 20 (. ที่ไหน PDN เป็นไม่มีวันก่อนหน้าและ TR เป็นวันที่ปัจจุบันช่วง True) ตั้งแต่สูตรต้องการค่าของวันก่อนหน้าสำหรับ N, คุณจะเริ่มต้นด้วยการคำนวณแรกเพียงแค่ความเรียบง่ายเฉลี่ย 20 วัน การ จำกัด ความเสี่ยงโดยการปรับค่าความผันผวน เพื่อกำหนดขนาดของตำแหน่งโปรแกรมระบบการซื้อขายเต่าของคุณในการคำนวณเงินดอลลาร์ผันผวนของตลาดพื้นฐานในแง่ของมูลค่าของมันยังไม่มี มันเป็นเรื่องง่าย: ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ = [ดอลลาร์ต่อจุดมูลค่าสัญญา] x ไม่มี ในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่า "ปกติ" มีความเสี่ยงความเกลียดชังผมตั้ง 1 N เท่ากับ 1% ของทุนบัญชีของฉัน และในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกไม่ชอบความเสี่ยงกว่าปกติหรือเมื่อบัญชีของฉันมากขึ้นดึงลงกว่าปกติผมตั้ง 1 N เป็นเท่ากับ 0.5% ของส่วนของบัญชีของฉัน หน่วยขนาดตำแหน่งในตลาดได้รับการคำนวณดังนี้ 1 หน่วย = 1% ของทุนบัญชี / ดอลลาร์ผันผวนของตลาด ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ: 1 หน่วย = 1% ของทุนบัญชี / ([ดอลลาร์ต่อจุดมูลค่าสัญญา] x N) นี่คือตัวอย่างสำหรับทำความร้อนน้ำมัน (HO): วันปิดสูงสุดต่ำ TR ไม่มี 1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134 2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132 3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134 4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134 5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139 6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137 7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136 8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134 9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138 10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134 11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131 12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138 13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137 14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139 15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136 16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136 17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138 18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135 19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133 20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134 21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134 22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141 สำหรับ HO ดอลลาร์ต่อจุดคือ $ 42,000 เพราะขนาดสัญญาเป็น 42,000 แกลลอนและสัญญาจะยกมาในสกุลเงินดอลลาร์ สมมติว่าการซื้อขายเต่าขนาดบัญชีของ $ 1 ล้านบาทขนาดสำหรับการซื้อขายวันถัดไป (วันที่ 23 ในซีรีส์ดังกล่าวข้างต้น) ตามที่คำนวณโดยใช้ค่า n = 0.0141 สำหรับ 22 วันคือ ขนาดหน่วย = [001 x $ 1,000,000] / [0.0141 x 42000] = 16.80 เพราะสัญญาบางส่วนไม่สามารถซื้อขายในตัวอย่างนี้ขนาดตำแหน่งจะถูกปัดเศษลง 16 สัญญา คุณสามารถตั้งโปรแกรมขั้นตอนวิธีการของคุณเพื่อดำเนิน N-ขนาดและการคำนวณหน่วยรายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน ตำแหน่งการปรับขนาดช่วยให้คุณสร้างในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงความผันผวนอย่างต่อเนื่องในตลาดทั้งหมดที่คุณค้า มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเต่าค้าใช้บัญชีผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้แม้ในขณะที่คุณกำลังซื้อขายมิมส์เท่านั้น คุณต้องให้แน่ใจว่าเศษของขนาดตำแหน่งที่จะช่วยให้คุณเพื่อการค้าอย่างน้อยหนึ่งสัญญาในแต่ละตลาด บัญชีขนาดเล็กจะตกเหยื่อเพื่อเมล็ด ความงามของการซื้อขายเต่าคือการที่ไม่มีหน้าที่ในการจัดการขนาดตำแหน่งของคุณเช่นเดียวกับความเสี่ยงและความเสี่ยงตำแหน่งผลงานรวม กฎการจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายเต่าบอกว่าคุณต้องเขียนโปรแกรมระบบการซื้อขายทางกลของคุณเพื่อ จำกัด การสัมผัสในตลาดใด ๆ เดียวถึง 4 หน่วยความเสี่ยงของคุณในตลาดมีลักษณะร่วมกันรวม 8 หน่วยและรวมของคุณ "ทิศทางการสัมผัส" (คือยาว หรือสั้น) ในทุกตลาดรวมสูงสุด 12 หน่วยในแต่ละทิศทาง ระยะเวลาที่เข้าซื้อขายเมื่อเต่า ยังไม่มีการคำนวณดังกล่าวข้างต้นให้คุณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และระบบการซื้อขายที่เต่ากลจะสร้างสัญญาณที่ชัดเจนรายการอัตโนมัติเพื่อจะง่าย คุณจะได้เข้าสู่ตลาดที่คุณเลือกเมื่อราคาแยกออกจากช่องทาง Donchian สิวจะส่งสัญญาณเมื่อย้ายเกินกว่าราคาที่สูงหรือต่ำระยะเวลา 20 วันก่อนหน้านี้ ทั้งๆที่มีรอบนาฬิกาพร้อมของการค้าอีมินิฉันใส่ในระหว่างช่วงการซื้อขายตอนกลางวัน หากมีช่องว่างราคาเปิด, ฉันเข้าสู่การค้าถ้าราคาเป็นไปในทิศทางเป้าหมายของฉันในการเปิด ผมเข้าสู่การค้าเมื่อราคาเคลื่อนหนึ่งเห็บที่ผ่านมาสูงหรือต่ำ 20 วันก่อนหน้านี้ แต่ที่นี่เป็นคำเตือนที่สำคัญ: ถ้าฝ่าวงล้อมที่ผ่านมาไม่ว่าจะยาวหรือสั้นจะมีผลในการค้าที่ชนะผมไม่ได้เข้าสู่การค้าในปัจจุบัน มันไม่สำคัญว่าไม่ว่าจะฝ่าวงล้อมที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขายเพราะมันข้ามด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่ว่าจะฝ่าวงล้อมที่ผ่านมามีการซื้อขายจริงและเป็นผู้แพ้ และถ้ามีการซื้อขายผมคิดว่าฝ่าวงล้อมผู้แพ้หากราคาหลังจากที่แหกคุกต่อมาย้าย 2N กับฉันก่อนที่จะออกทำกำไรอย่างน้อย 10 วันตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ที่จะทำซ้ำ: ผมใส่เฉพาะการซื้อขายหลังจากที่สูญเสียการฝ่าวงล้อมก่อนหน้า ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหายออกไปจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญที่ฉันสามารถค้าในตอนท้ายของ 55 วัน "ฝ่าวงล้อม failsafe" ระยะเวลา โดยยึดมั่นในคำเตือนนี้คุณจะช่วยเพิ่มโอกาสของการอยู่ในตลาดที่จุดเริ่มต้นของการย้ายในระยะยาว นั่นเป็นเพราะทิศทางของการย้ายก่อนหน้านี้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จโดยที่ (สมมุติ) การสูญเสียทางการค้า ผู้ค้าบางเต่าใช้วิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฝ่าวงล้อมทั้งหมดแม้ว่าการค้าแหกคุกก่อนหน้านี้หายไปหรือจะต้องสูญเสีย แต่สำหรับบัญชีส่วนบุคคลซื้อขายเต่าฉันได้พบว่าเบิกถอนของฉันมีน้อยลงเมื่อยึดมั่นในกฎของการซื้อขายเฉพาะถ้าการค้าแหกคุกก่อนหน้านี้หรือจะได้รับผู้แพ้ ขนาดการสั่งซื้อ เมื่อผมได้รับสัญญาณจากรายการฝ่าวงล้อมระบบซื้อขายทางกลของฉันโดยอัตโนมัติเข้ากับขนาดการสั่งซื้อ 1 หน่วย ยกเว้นอย่างเดียวคือเมื่อดังกล่าวข้างต้นผมอยู่ในช่วงเวลาของการเบิกลึกกว่าปกติ ในกรณีที่ผมใส่½ขนาด ต่อไปถ้าราคายังคงอยู่ในทิศทางที่หวังสำหรับระบบของฉันจะเพิ่มไปที่ตำแหน่งในการเพิ่มขึ้น 1 หน่วยในแต่ละเพิ่มเติมการเคลื่อนไหวของราคายังไม่มี½ในขณะที่ราคายังคงอยู่ในทิศทางที่ต้องการ ระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลช่วยให้การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของฉันจนกว่าวงเงินตำแหน่งถึงพูดใน 4N ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฉันชอบคำสั่ง จำกัด ถึงแม้ว่าคุณยังสามารถตั้งโปรแกรมระบบการสั่งซื้อที่จะสนับสนุนตลาดหากคุณต้องการ นี่คือรายการตัวอย่างลงในทอง (GC) ฟิวเจอร์ส: ไม่มีข้อความ = 12.50 และแหกคุกยาวอยู่ที่ $ 1,310 จะซื้อหน่วยแรกที่ 1310. จะซื้อหน่วยที่สองในราคา [1310 + (½ x 12.50) = 1,316.​​25] ปัดเศษ 1,316.​​30 แล้วถ้าย้ายราคายังคงซื้อหน่วยที่สาม [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] ปัดเศษ 1,322.60 สุดท้ายหากทองช่วยให้ก้าวหน้าจะซื้อที่สี่หน่วยที่ผ่านมา [1322.60 + (½ x 12.50) = 1,328.85] ปัดเศษ 1,328.90 ในตัวอย่างนี้ความคืบหน้าของราคาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาดังกล่าวเป็นเวลาสั้น ๆ ว่าค่าไม่มีไม่ได้เปลี่ยน ในกรณีใด ๆ มันเป็นเรื่องง่ายในการเขียนโปรแกรมระบบการซื้อขายทางกลของคุณในการติดตามของทุกอย่างบนเครื่องบินรวมทั้งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขนาดตำแหน่งและจุดเข้า หยุดการซื้อขายเต่า ซื้อขายเต่าเกี่ยวข้องกับการการสูญเสียขนาดเล็กจำนวนมากในขณะที่รอที่จะจับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเป็นครั้งคราวในแนวโน้มที่มีรางวัลใหญ่ ส่วนการรักษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบการซื้อขายเต่าของฉันโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ความเชื่อมั่นและมีระเบียบวินัยของฉันโดยการเอาองค์ประกอบทางอารมณ์ของการซื้อขายดังนั้นฉันป้อนโดยอัตโนมัติในผู้โชคดี หยุดอยู่บนพื้นฐานของค่าไม่มีและไม่มีการค้าเดียวแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นกว่า 2% เป็นบัญ​​ชีของฉัน หยุดจะถูกตั้งไว้ที่ 2 คืนตั้งแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละเท่ากับ 1% ของทุนบัญชีของฉัน ดังนั้นสำหรับตำแหน่งระยะเวลาที่ฉันตั้งหยุดการขาดทุนที่ 2N ด้านล่างจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นจริงของฉัน (ราคาเพื่อเติม) และสำหรับตำแหน่งสั้นหยุดอยู่ที่ 2N ข้างต้นจุดเริ่มต้นของฉัน เพื่อความสมดุลของความเสี่ยงเมื่อฉันเพิ่มหน่วยเพิ่มเติมไปยังตำแหน่งที่ได้รับการเคลื่อนย้ายในทิศทางที่ต้องการให้ฉันยกหยุดสำหรับรายการก่อน½เอ็น นี้มักจะหมายถึงว่าผมจะวางหยุดทั้งหมดของฉันสำหรับตำแหน่งรวม 2 N จากหน่วยงานที่ผมเข้ามาเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ในกรณีที่มีช่องว่างในการเปิดหรือตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหยุดจะแตกต่างกัน ข้อดีของการใช้ N-หยุดตามที่เห็นได้ชัด - หยุดจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดที่สมดุลมีความเสี่ยงในทุกจุดเข้าของฉัน ออกจากการค้า ตั้งแต่การซื้อขายเต่าหมายความว่าฉันจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายเล็ก "ตีลึกหนาบาง" เพลิดเพลินไปกับการค่อนข้างน้อย "บ้านวิ่ง" ผมระมัดระวังที่จะไม่ออกจากการชนะการซื้อขายเร็วเกินไป ระบบการซื้อขายทางกลของฉันเป็นโปรแกรมที่จะออกจากที่ต่ำ 10 วันในรายการยาวของฉันและใน 10 วันสูงสำหรับตำแหน่งสั้น หากเกณฑ์ 10 วันมีการละเมิดระบบของฉันออกจากตำแหน่งทั้งหมด ระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลช่วยให้เอาชนะความโลภและแนวโน้มทางอารมณ์ของฉันที่จะปิดการค้าที่ทำกำไรได้เร็วเกินไป ผมออกคำสั่งหยุดใช้มาตรฐานและฉันไม่เล่นใด ๆ "รอดู" เกม ... ฉันปล่อยให้ระบบการซื้อขายทางกลของฉันทำให้การตัดสินใจเหล่านั้นสำหรับฉัน มันอาจจะเป็นลำไส้บิดที่จะดูบัญชีของฉันอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงตลาดที่สำคัญที่มีการย้ายการค้าที่ชนะแล้วให้กลับไปอย่างมีนัยสำคัญ "กำไรกระดาษ" ก่อนที่ฉันหยุดออก ยังคงระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลสัตว์เลี้ยงของฉันทำงานเป็นอย่างดี ขั้นตอนวิธีการซื้อขายเต่ามีวิธีที่รวดเร็วในการสร้างระบบของคุณเองทำมันด้วยตัวเองซื้อขายเครื่องจักรกลซึ่งเป็นที่เรียบง่ายและง่ายต่อการเข้าใจและมีประสิทธิภาพ หากคุณมีวินัยในการให้มือของคุณออกและปล่อยให้ระบบการซื้อขายทางกลของคุณทำงานของการค้าเต่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ หลังจากที่ทุกเต่าจะช้า แต่พวกเขามักจะชนะการแข่งขัน ...... คู่มือเพื่อกลยุทธ์เทรดดิ้งเต่า 14 เมษายน 2014 05:00 9 ความคิดเห็นเข้าชม: 4079 ซื้อขายเต่าเป็นชื่อที่กำหนดให้ครอบครัวของแนวโน้มกลยุทธ์การดังต่อไปนี้ ก็ขึ้นอยู่กับกฎกลง่ายที่จะเข้าซื้อขายเมื่อราคาแยกออกจากช่องระยะสั้น มีเป้าหมายที่จะนั่งแนวโน้มระยะยาวจากจุดเริ่มต้น ซื้อขายเต่าเกิดจากการทดลองในปี 1980 โดยสองผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สเป็นผู้บุกเบิกที่ได้รับการถกเถียงกันว่าผู้ประกอบการค้าที่ดีเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์โดยธรรมชาติหรือไม่ว่าใครจะได้รับการอบรมการค้าที่ประสบความสำเร็จ เต่าพัฒนาง่ายชนะระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลที่สามารถนำมาใช้โดยผู้ประกอบการที่มีระเบียบวินัยใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา "การซื้อขายเต่า" ชื่อที่ได้รับการบันทึกให้เป็นไปได้หลายต้นกำเนิด สำหรับผมมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า "ช้า แต่แน่ใจว่า" ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบนี้ ในทางตรงกันข้ามกับที่ซับซ้อนระบบกล่องดำกฎซื้อขายเต่าจะเพียงพอที่ง่ายและสะดวกสำหรับคุณที่จะสร้างระบบของคุณเอง - ฉันขอแนะนำว่า รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของการซื้อขายเต่าเป็นคู่มือ และพวกเขาต้องลำบากของการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และข้อ จำกัด ที่มีความเสี่ยง แต่ผู้ค้าเครื่องจักรกลในปัจจุบันสามารถใช้ขั้นตอนวิธีการตามพารามิเตอร์ที่เต่าจะแนะนำพวกเขาประสบความสำเร็จในการซื้อขาย และเช่นเคยกุญแจสู่ความสำเร็จการซื้อขายอยู่ในระเบียบวินัยที่สอดคล้องกัน ซึ่งตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายเต่า? การตัดสินใจครั้งแรกของคุณคือที่ตลาดการค้า ซื้อขายเต่าจะขึ้นอยู่กับการจำและกระโดดบนเรือในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มในระยะยาวในตลาดสูงของเหลวมักฟิวเจอร์ส นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาวเป็นของหายากที่คุณจะต้องเลือกตลาดที่มีสภาพคล่องที่คุณสามารถหาโอกาสในการซื้อขายมากพอ รายการโปรดของฉันอยู่ใน CME: สำหรับ Agriculturals ผมชอบข้าวโพดถั่วเหลืองและซอฟท์แดงข้าวสาลีฤดูหนาว ดัชนีตลาดหุ้นที่ดีที่สุดคือ E-มินิ SP 500, E-มินิ NASDAQ100 และ E-มินิดาวโจนส์ ในกลุ่มพลังงานที่ฉันชอบน้ำมันดิบ E-mini (CL) natgas E-mini และน้ำมันทำความร้อน และใน Forex ก็ AUD / USD CAD / USD EUR / USD, GPB / USD และ JPY / USD จากกลุ่มอัตราดอกเบี้ยของตราสารอนุพันธ์ผมชอบ Eurodollar T-พันธบัตรและกระทรวงการคลัง 5 ปีหมายเหตุ สุดท้ายในโลหะผู้สมัครที่ดีที่สุดอยู่เสมอทอง, เงินและทองแดง ตั้งแต่การซื้อขายเต่าเป็นกิจการในระยะยาวมีจำนวน จำกัด ของสัญญาณรายการประสบความสำเร็จคุณควรเลือกกลุ่มค่อนข้างกว้างของฟิวเจอร์ส ผู้ข้างต้นเป็นรายการโปรดของฉันแม้ว่าคนอื่นจะทำงานได้ดีหากพวกเขากำลังมีสภาพคล่องสูง ยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาผมเคยมีการซื้อขายยูโร Stoxx 50 ฟิวเจอร์สกับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ผมเพียงทำสัญญาการค้าที่ใกล้ที่สุดเดือนจนกว่าพวกเขาภายในไม่กี่สัปดาห์ที่หมดอายุ เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้อง ฉันมักจะดูและการค้าฟิวเจอร์สเดียวกัน ขนาดตำแหน่ง กับการซื้อขายเต่าคุณจะตีออกหลายครั้งสำหรับแต่ละวิ่งกลับบ้านคุณจะตี นั่นคือคุณจะได้รับสัญญาณจำนวนมากที่จะเข้าสู่การซื้อขายจากการที่คุณจะหยุดออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในไม่กี่ครั้งที่เมื่อคุณขวาคุณจะเข้าสู่การค้าการชนะที่แม่นยำช่วงเวลาที่เหมาะสม - จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแนวโน้ม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงอยู่รอดของคุณขึ้นอยู่กับการเลือกขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม คุณจะต้องเขียนโปรแกรมระบบการซื้อขายทางกลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำงานออกจากเงินในการหยุดลึกหนาบางก่อนกดปุ่มวิ่งกลับบ้าน ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องร้อยละขึ้นอยู่กับความผันผวน ที่สำคัญในการซื้อขายเต่าคือการใช้ตำแหน่งความเสี่ยงความผันผวนตามที่คงที่ โปรแกรมอัลกอริทึมตำแหน่งขนาดของคุณเพื่อที่จะเรียบออกความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์โดยการปรับขนาดของตำแหน่งของคุณให้เป็นไปตามค่าเงินดอลลาร์ของแต่ละประเภทของแต่ละสัญญา นี้ทำงานได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบการค้าเต่าเข้ามาในตำแหน่งซึ่งประกอบด้วยทั้งที่น้อยกว่าการทำสัญญาค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรืออื่น ๆ เพิ่มเติมสัญญาน้อยกว่าค่าใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนพื้นฐานในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่นเมื่อเต่าซื้อขายสัญญาขนาดเล็กที่ต้องใช้การพูด, $ 3,000 ในระยะขอบผมซื้อ / ขายเพียงหนึ่งสัญญาดังกล่าวในขณะที่เมื่อฉันเข้าสู่ตำแหน่งที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง $ 1,500 ในระยะขอบผมซื้อ / ขาย 2 สัญญา วิธีการนี​​้จะทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายในตลาดที่แตกต่างกันมีโอกาสที่คล้ายกันสำหรับการสูญเสียเงินดอลลาร์หรือได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ในขณะที่ความผันผวนของตลาดที่กำหนดต่ำผ่านการซื้อขายเต่าที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่คุณจะยังคงชนะใหญ่เพราะคุณกำลังถือมากขึ้นของสัญญาว่าในอนาคตน้อยระเหย วิธีการคำนวณและใช้ประโยชน์จากความผันผวน - แนวคิดของ "N" การ เต่าต้นที่ใช้ตัวอักษร N ในการกำหนดต้นแบบความผันผวนของตลาด ไม่มีข้อความจะถูกคำนวณเป็นย้ายชี้แจง 20 วันช่วงที่แท้จริง (TR) อธิบายเพียง, N คือการเคลื่อนไหวของราคาวันเดียวโดยเฉลี่ยในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งการเปิดช่องว่าง ยังไม่มีข้อความที่ระบุไว้ในหน่วยเช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณควรจะเขียนโปรแกรมระบบการซื้อขายเต่าของคุณในการคำนวณช่วงความจริงเช่นนี้ ช่วงที่แท้จริง = ค่าที่มากกว่า: วันนี้ลบสูงต่ำของวันนี้หรือวันนี้สูงลบปิดของวันก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้าปิดลบในวันนี้ต่ำ ในชวเลข: TR = (สูงสุด) TH - TL; หรือ TH - PDC; หรือ PDC - TL ทุกวันไม่มีข้อความจะถูกคำนวณเป็น: [(19 x PDN) + TR] / 20 (. ที่ไหน PDN เป็นไม่มีวันก่อนหน้าและ TR เป็นวันที่ปัจจุบันช่วง True) ตั้งแต่สูตรต้องการค่าของวันก่อนหน้าสำหรับ N, คุณจะเริ่มต้นด้วยการคำนวณแรกเพียงแค่ความเรียบง่ายเฉลี่ย 20 วัน การ จำกัด ความเสี่ยงโดยการปรับค่าความผันผวน เพื่อกำหนดขนาดของตำแหน่งโปรแกรมระบบการซื้อขายเต่าของคุณในการคำนวณเงินดอลลาร์ผันผวนของตลาดพื้นฐานในแง่ของมูลค่าของมันยังไม่มี มันเป็นเรื่องง่าย: ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ = [ดอลลาร์ต่อจุดมูลค่าสัญญา] x ไม่มี ในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่า "ปกติ" มีความเสี่ยงความเกลียดชังผมตั้ง 1 N เท่ากับ 1% ของทุนบัญชีของฉัน และในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกไม่ชอบความเสี่ยงกว่าปกติหรือเมื่อบัญชีของฉันมากขึ้นดึงลงกว่าปกติผมตั้ง 1 N เป็นเท่ากับ 0.5% ของส่วนของบัญชีของฉัน หน่วยขนาดตำแหน่งในตลาดได้รับการคำนวณดังนี้